การจัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าอุปโภคบริโภคในโครงการนี้ จะทำการศึกษาการใช้กลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคาสินค้าด้วย และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1 สัญญาล่วงหน้าและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
โดยทั่วไปในปัจจุบันการซื้อขายสินค้ามี 3 ลักษณะคือ
(1) การซื้อขายในตลาดสินค้าจริงหรือตลาดปัจจุบัน (Spot หรือ Cash market) ที่ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดสินค้าจริงเหล่านี้ จะตกลงซื้อขายสินค้ากันทันทีในตลาดและมีการส่งมอบสินค้าและการจ่ายเงินกัน ณ ช่วงเวลานั้น
(2) การซื้อขายสินค้าล่วงหน้าแบบ ผู้ซื้อผู้ขายตกลงเงื่อนไขกันเองนอกตลาด หรือที่รู้จักในนามของการซื้อขายแบบทำสัญญา Forward โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงเงื่อนไขของสัญญาและราคากันเองโดยไม่มีตัวกลางซึ่งการซื้อขายสัญญาแบบตกลงเงื่อนไขกันเองโดยไม่มีตัวกลางนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนี้ ข้อดีคือ สัญญา Forward ที่ว่าจะความยืดหยุ่นสูงเนื่องจากสัญญานั้นเกิดจากความพึงพอใจทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงเงื่อนไขสัญญากันอย่างไรก็ได้หากคู่กรณีเห็นดีเห็นงามด้วย ข้อเสีย คือ สัญญา Forward นั้นจะมีข้อผูกพันจนถึงวันครบกำหนดรับมอบ ส่งมอบที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อผูกพันดังกล่าว
ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ต้องการส่งหรือรับสินค้าชนิดนั้นแล้ว เพราะว่าสัญญา Forwardที่ว่านี้ไม่มีมาตรฐาน ทำให้หาผู้มารับช่วงสัญญาได้ยาก (หรือที่เรียกว่า ไม่มีสภาพคล่อง)
ดังนั้นหากผู้ซื้อ-ขายไม่ต้องการรับมอบ-ส่งมอบสินค้า จริงแล้วคู่สัญญาอาจเบี้ยวสัญญาโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้สัญญากันไว้ เพื่อเป็นการแก้ไขข้อจำกัดของการซื้อขายแบบ Forward จึงได้มีการพัฒนารูปแบบสัญญาซื้อขายสู่รูปแบบที่
(3) ที่เป็นมาตรฐานที่เรียกกันว่า Futures contracts ที่ออกแบบให้ซื้อขายกันในตลาดสินค้าล่วงหน้า (Futures exchange) และเรียกการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดล่วงหน้าแบบนี้ว่า Futures trading โดยตลาดสินค้าล่วงหน้าจะเป็นผู้กำหนดขนาด คุณสมบัติ คุณภาพและปริมาณของสินค้า สำหรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจะถูกนำมาจับคู่กันที่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยตลาดฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางและรับประกันการซื้อขายที่เกิดขึ้น หากกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ตลาดจะหาสินค้ามาส่งให้ผู้ซื้อแทน ดังนั้นผู้ซื้อ-ผู้ขายจะสามารถมั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ว่าธุรกรรมของตนในตลาดฯ จะไม่มีการเบี้ยว เพราะว่าตลาดฯ เป็นผู้รับความเสี่ยงดังกล่าวให้แทน ข้อดีอีกประการของการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าล่วงหน้า คือ ความคล่องตัวในการปลดภาระของสัญญาของตนที่มีอยู่ในตลาดฯ ผู้ซื้อหรือผู้ขายล่วงหน้าในตลาดฯ ที่ไม่ต้องการรับมอบหรือส่งมอบสินค้า ก็สามารถหักล้าง (Offset) สัญญาที่ตนถืออยู่ได้ โดยการส่งคำสั่งขายหรือซื้อ (คำสั่งชนิดตรงข้ามกับที่ตนถืออยู่) ของสัญญาชนิดเดียวกันที่ตนถืออยู่ การส่งคำสั่งชนิดตรงข้ามเข้ามา ในตลาดนี้ เรียกว่า การปลดภาระสัญญา หรือเรียกว่า การ Offset ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายหมดภาระผูกพันที่มีอยู่กับตลาดฯ โดยไม่ต้องทำการส่งมอบ-รับมอบสินค้าจริง ตามหลักฐานที่ได้มีการบันทึกไว้ ตลาดสินค้าล่วงหน้าได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า ตลาดข้าวโดจิม่า (Dojima Rice Market) ในรัชสมัยของ โชกุน โตกุกาว่า อิเอยาสึ ปี ค.ศ. 1730 หรือ ราวปี พ.ศ. 2143 (Wakita, 2001) ถัดมาในปี 1852 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังขยายตัว ตลาดสินค้าล่วงหน้าแห่งแรกในสหรัฐได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีชื่อว่า ตลาดหอการค้าแห่งชิคาโก หรือ Chicago Board of Trade (CBOT) โดยความร่วมมือกันของกลุ่มพ่อค้าในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สินค้าชนิดแรกที่มีซื้อขายโดยการนำมาทำเป็นสัญญาซื้อขายคือ ข้าวโพด ซึ่งเป็นผลผลิตทางเกษตรหลักของเกษตรกร ในแถบนั้น โดยการซื้อขายในตลาด CBOT ในช่วงแรกเป็นการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Forward Contracts (ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงคุณลักษณะของสินค้ากันเอง) ที่ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน ซึ่งความไม่เป็นมาตรฐานนี้ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ด้วยเหตุนี้ CBOT จึงได้เริ่มพัฒนารูปแบบการซื้อขายของตนให้เป็นสัญญาที่มีรูปแบบมาตรฐาน (Standardized contracts) คล้ายกับตลาดข้าวโดจิม่าที่มีในญี่ปุ่นมาแล้วกว่า 100 ปีก่อน แต่การซื้อขายที่ได้พัฒนาที่ CBOT นั้น อนุญาตให้มีการส่งมอบ-รับมอบสินค้ากันเมื่อสัญญาครบกำหนด ซึ่งรูปแบบดังที่กล่าวนี้ได้ถูกยกให้เป็นแม่แบบของการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าในตลาดต่างๆ ทั่วโลกที่มีการวิวัฒนาการต่อ ๆ กันมาในปัจจุบัน ตัวอย่างของตลาดสินค้าล่วงหน้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของผู้ค้าโดยทั่วไป ได้แก่ ตลาดล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกา อาทิ Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME) และ New York Board of Trade (NYBOT) ตลาดล่วงหน้าในอังกฤษ คือ London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) ตลาดล่วงหน้าในญี่ปุ่น อาทิ Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) และ Osaka Mercantile Exchange (OME) ตลาดล่วงหน้าในสิงคโปร์ คือ Singapore Commodity Exchange (SICOM) ตลาดล่วงหน้าในมาเลเซีย คือ Malaysia Derivatives Exchange (MDX) สำหรับสินค้าเกษตร ที่มีการซื้อขายในตลาดสินค้าล่วงหน้าในต่างประเทศปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายชนิด อาทิ ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง กาแฟ น้ำมันปาล์มดิบ ยางพารา ข้าว กุ้ง วัว หมู เนื้อไก่ โกโก้ ฝ้าย น้ำส้ม ไหม เนย ไข่ ไม้แปรรูป ขนแกะ ฯลฯ ซึ่งสินค้าในแต่ละชนิดจะมีตลาดหลักที่ผู้ค้านิยมเข้ามาซื้อขายและใช้อ้างอิงราคา เช่น ผู้ค้านิยมใช้ตลาด CBOT ในการอิงราคาข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ตลาด CME ในการอิงราคาเนยและผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับนม ตลาด NYBOT ในการอิงราคาน้ำตาลทรายดิบ ตลาด LIFFE ในการอิงราคา น้ำตาลทรายขาว และ กาแฟ ตลาด TOCOM และ SICOM ในการอิงราคา ผลิตภัณฑ์ยางพารา และ ตลาด MDX ในการอิงราคาน้ำมันปาล์มดิบ เป็นต้น
สำหรับประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งผู้คนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร และโดยธรรมชาติของสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีความไม่แน่นอนด้านราคาที่สูงมาก ดังนั้นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการภาคเกษตร ส่วนใหญ่จึงต้องแบกรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น หากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เกษตรกรอาจจะประสบปัญหาขาดทุน เกษตรกรจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหา ต่อมากระทรวงพาณิชย์จึงได้ริเริ่มและก่อตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ตสล.) ขึ้นโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 โดยตลาดจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยสำนักหักบัญชีจะรับประกันการซื้อขายที่เกิดขึ้นโดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อให้ผู้ขายและผู้ขายให้ผู้ซื้อ เพื่อให้คู่สัญญาเกิดความมั่นใจว่า จะได้รับการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มทำการซื้อขาย วันที่ 28 พฤษภาคม 2547 และสินค้าเกษตรที่ทำการซื้อขายคือ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ต่อมาวันที่ 26 สิงหาคม 2547
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้นำข้าวขาว 5% เข้าทำการซื้อขายเป็นสินค้าที่สองเกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในฐานะผู้ประกันความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาที่ตนต้องเผชิญอยู่ โดยทำการซื้อขายใน
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าควบคู่กับ การค้าในตลาดสินค้าจริงตามปกติ ผู้มีความเสี่ยงด้านราคาขาย เช่น เกษตรกร สามารถลดความเสี่ยงจากการตกต่ำของราคาสินค้าเกษตรได้ โดยการขายล่วงหน้าสินค้าของตนในตลาดฯ ในทำนองเดียวกัน ผู้มีเสี่ยงด้านราคาซื้อ เช่น ผู้ส่งออก ก็สามารถลดความเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรที่เป็นต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ได้โดยเข้าซื้อสินค้าที่ตนต้องการล่วงหน้าในตลาดฯ
1.2 หน้าที่ของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการจะสามารถใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาได้ โดยเข้ามาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures trading) ควบคู่ไปกับกระบวนการค้าในตลาดสินค้าจริง
ที่ทำกันอยู่แล้วตามปกติ ผู้ที่มีความเสี่ยงด้านการขายจะประกันความเสี่ยงด้านราคาขาย (Short Hedgers) ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรที่พร้อมที่จะขายข้าวในอีก 2 เดือน สามารถลดความเสี่ยงจากการตกต่ำของราคาข้าว
ได้โดยการเข้ามาขายล่วงหน้าในตลาดล่วงหน้า ในทำนองเดียวกัน ผู้ประกันความเสี่ยงด้านราคาซื้อ (Long Hedgers) เช่น ผู้ส่งออกที่มีภาระในการส่งออกข้าวในอีก 2 เดือน ก็สามารถลดความเสี่ยงของตนจากการแพงขึ้น
ของต้นทุนได้ โดยการเข้าซื้อล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
2 เครื่องมือการค้นหาราคาสินค้าเกษตรในอนาคต (Price Discovery)
เนื่องจากราคาและข้อมูลการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นข้อมูลที่เปิดเผย โดยจะมีการเผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน สื่อวิทยุโทรทัศน์ เหมือนกับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ราคาสินค้าเกษตรที่ว่านี้
เป็นราคาที่เกิดอุปสงค์และอุปทานของสินค้าชนิดนั้นใน อีก 2, 4 หรือ 6 เดือนข้างหน้า โดยกลไกตลาด เป็นผู้กำหนดราคาที่เหมาะสมของสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งๆ ในอนาคต ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น การเปลี่ยนไปของปัจจัยต่างๆ ที่ผู้คนตลาดเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพของอุปสงค์หรืออุปทานของสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรที่ซื้อขายกันอยู่
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าเกษตรสามารถเห็นราคาข้าวขาว 5% ส่งมอบเดือน กุมภาพันธ์ 2547 แล้วใช้ราคาดังกล่าวมาวางแผนการผลิตของตนได้ ในประเด็นของความแม่นยำของราคาในตลาดล่วงหน้า
ว่ามีความแม่นยำเพียงใดนั้นจากการศึกษาข้อมูลของตลาดสินค้าล่วงหน้าในต่างประเทศ พบว่าไม่ปรากฏเครื่องมือพยากรณ์ราคาที่ดีกว่าการใช้ราคาในตลาดล่วงหน้า อีกทั้ง การใช้ราคาในตลาดล่วงหน้านั้นไม่มีค่าใช้จ่าย
การศึกษาในที่นี้ใช้ทฤษฎีแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium model) เพื่อกำหนดปัจจัยทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานที่มีอิทธิพลต่อราคาสินค้า กล่าวคือราคาในดุลยภาพของสินค้าหนึ่งๆ นั้น
ถูกกำหนดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตโดยผ่านอุปสงค์และอุปทานของสินค้าดังกล่าวในตลาดผลผลิต
2.1 พฤติกรรมผู้บริโภค
สมมุติให้ X แทนสินค้าที่ศึกษาและ Y เป็นสินค้าอื่นๆในระบบเศรษฐกิจ กำหนดให้ผู้บริโภคประสงค์จะหาระดับความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์สูงสุด จากการเลือกปริมาณสินค้า X และ Y โดยเราจะแสดง
ระดับอรรถประโยชน์ในรูปฟังก์ชันได้ดังนี้
2.2 การแสวงหากำไรของผู้ผลิต
เป้าประสงค์ของการดำเนินกิจการค้า คือแสวงหากำไรสูงสุดจากการผลิตและขายสินค้าโดยผู้ผลิตจะทำการผลิตโดยนำปัจจัยการผลิตต่างๆมาเข้าสู่กระบวนการผลิต และนำผลผลิตที่ได้ออกขาย กำไรของผู้ผลิตนั้น
คือ ส่วนต่างระหว่างรายรับจากการขายและต้นทุนของการผลิตทั้งหมด
กำหนดให้ L และ K เป็นปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนที่ถูกใช้ในการผลิตสินค้านี้ตามลำดับ ปัจจัยทั้งสองถูกว่าจ้างโดยผู้ผลิตโดยเป็นการทำธุรกรรมในตลาดปัจจัยซึ่งมีโครงสร้างเป็นตลาดแข่งขันที่มีผู้ขายและผู้ซื้อมากราย
ราคาปัจจัยการผลิตทั้งสองจะเท่ากับ W (ค่าจ้างแรงงาน) และ r (ค่าเช่าหรือดอกเบี้ยแท้จริง) ตามลำดับ ต้นทุนการผลิตจะเป็น
2.3 ดุลยภาพของตลาดสินค้า
ในดุลยภาพ กลไกราคาจะปรับตัวทำให้ปริมาณอุปสงค์และอุปทานเท่ากันพอดี คือไม่มีอุปทานส่วนเกินหรืออุปทานส่วนเกิน ณ ระดับราคาดุลยภาพ ความสัมพันธ์เช่นนี้ทำให้เราสามารถ เขียนฟังก์ชั่นของ
ราคาสินค้า ในดุลยภาพได้ดังนี้
โดยตัวแปร py และ I ถือเป็นตัวแปรกำหนดจากทางด้านอุปสงค์ที่มีผลต่อราคาดุลยภาพ ในขณะที่ตัวแปร W และ r นั้นคือตัวแปรจากทางด้านอุปทาน
ราคาดุลยภาพ (Equilibrium price and output)
รูป แสดงเส้นอุปสงค์ อุปทาน และระดับดุลยภาพ
จากรูปแสดงให้เห็นถึงระดับดุลยภาพที่ความต้องการซื้อและความต้องการขายเท่ากันพอดี (เส้น D ตัดกับเส้น S ณ จุด E) โดย ณ ราคาสินค้า 60 บาทต่อหน่วย ผู้ซื้อและผู้ขายมีความต้องการสินค้าที่ 120 หน่วย
ทั้งนี้ จุดที่ราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปทานส่วนเกิน (Excess supply) และจะมีการปรับตัวเข้าสู่ราคาดุลยภาพ ส่วนจุดที่ราคาอยู่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess demand) และ
จะมีการปรับตัวสู่ราคาดุลยภาพ
3 กรอบแนวคิดการศึกษา
ระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าอุปโภคบริโภค ใช้กรอบแนวคิดวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จุลภาคในแต่ละอุตสาหกรรมที่ศึกษา วิเคราะห์เชิงพลวัตรของราคาดุลยภาพในระยะสั้นดังนี้ตลาดสินค้าอาจไม่สามารถ
ปรับตัวได้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่งอาจสะท้อนถึงการปรับตัวของราคาสินค้าที่กำลังวิ่งเข้าหาค่าในดุลยภาพ (ระยะยาว) อยู่เพื่อให้แบบจำลองพยากรณ์การคาดประมาณ
ราคามีความสมบูรณ์ครบถ้วนเราจำเป็นต้องคำนึงถึงปรากฏการณ์ของการปรับตัวในระยะสั้นด้วย เพราะตัวกำหนดค่าของราคาสินค้า ณ เวลาหนึ่งๆนั้น มิได้ถูกอิทธิพลของปัจจัยกำหนด ณ คาบเวลานั้นๆเพียงถ่ายเดียว
แต่ยังได้รับอิทธิพลของตัวแปรในคาบเวลาอื่นๆในอดีตอีกด้วย สมมุติว่าราคาในดุลยภาพถูกกำหนดค่าตามความสัมพันธ์ เรียกค่าของดุลยภาพในระยะยาวนี้ว่า เนื่องจากราคาอาจไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่ค่านี้ได้ในระยะเวลาอันสั้น
เราจะสมมติให้กลไกการปรับตัวของราคามีลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป คือมีการปรับตัวในทุกคาบเวลาจนกระทั่งราคาเข้าสู่ค่าในระยะยาวในที่สุด กล่าวคือ ความแตกต่าง (หรือระยะห่าง) ระหว่างราคาในดุลยภาพระยะยาว กับราคา
ในคาบเวลาปัจจุบัน จะเป็นสัดส่วน ของความแตกต่างระหว่างราคาในดุลยภาพระยะยาวกับราคาในคาบเวลาก่อนหน้า เรากำหนดให้ค่าของ นั้นเป็นบวก และน้อยกว่า 1 เมื่อทำการจัดรูปสมการใหม่จะได้
กล่าวคือนอกจากปัจจัยกำหนดที่เราพบในส่วนที่แล้ว (ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน) ยังมีค่าของราคา ณ คาบเวลาก่อนหน้าที่จะปรากฏเป็นตัวปัจจัยกำหนดค่าของราคาสินค้าในคาบเวลาปัจจุบันอีกด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะราคาสินค้ายังไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่ค่าดุลยภาพได้ในทันทีต้องอาศัยเวลาในการปรับตัว
2.4 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ
ศึกษาระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าอุปโภคบริโภค มีการพัฒนาแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการกำหนดปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อราคาทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานสินค้า
2. ศึกษาโครงสร้างการผลิตและการตลาดของสินค้าแต่ละอุตสาหกรรมรวมถึงทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแบบจำลองการคาดประมาณราคาสินค้าแต่ละอุตสาหกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้
-
การศึกษาโครงสร้างการผลิตของสินค้าในแต่ละอุตสาหกรรมสำหรับการพัฒนาแบบจำลองด้านอุปทานของสินค้านั้นๆ
-
การศึกษาทางด้านการตลาดของสินค้าในแต่ละอุตสาหกรรมสำหรับการพัฒนาแบบจำลองด้านอุปสงค์ของสินค้านั้นๆ
-
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมหลักฐานงานศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีนัยสำคัญทางสถิติในแบบจำลองการคาดประมาณราคาสินค้า
3. พัฒนาแบบจำลองการคาดประมาณราคาสินค้าจากการประมวลองค์ความรู้ในขั้นตอนที่ 2 ทำให้เราได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับปัจจัยทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานที่สำคัญต่อการพัฒนาแบบจำลองการคาดประมาณราคาสินค้า ความรู้ความเข้าใจจากวรรณกรรมปริทรรศน์นี้จะได้รับการเติมเต็มด้วยการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แบบจำลองมีความสมบูรณ์แบบที่สุด
4. กำหนดแบบจำลองการคาดประมาณราคาสินค้าในแต่ละสถานการณ์แวดล้อมที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนราคาสินค้า แบ่งออกเป็น สถานการณ์แวดล้อมในประเทศและสถานการณ์แวดล้อมในต่างประเทศ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางเศรษฐมิติเพื่อสร้างแบบจำลองการคาดประมาณราคาสินค้าโดยมีขั้นตอนวิเคราะห์เชิงสถิติโดยใช้การสร้างแบบจำลอง ARMA และ NARMA เป็นการสร้างแบบจำลองที่ใช้ค่าของตัวแปรในอดีตพยากรณ์ค่าของตัวแปรในอนาคตการศึกษานี้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลาใช้แบบจำลอง ARIMA สำหรับพยากรณ์รายเดือนด้วยวิธี Box and Jenkins มี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นแรกการหาอันดับความแตกต่าง โดยพิจารณาจากค่าอัตตสัมพันธ์ (Autocorrelation) ถ้า ค่าอัตตสัมพันธ์มีนัยสำคัญแสดงว่าอนุกรมเวลามีคุณสมบัติไม่คงตัว (Nonstationary) ต้องขจัดความไม่นิ่งออกไปก่อนด้วยการหาความต่าง จนกระทั้งค่าอัตตสัมพันธ์ไม่มีนัยสำคัญก็จะได้อนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติคงตัว (Stationary) และจะได้อันดับของความแตกต่างออกมาด้วย
ขั้นตอนที่สองระบุจำนวนพจน์ของ AR และ MA โดยตรวจสอบ Correlogram และพิจารณาค่าอัตตสัมพันธ์และอัตตสัมพันธ์บางส่วน (Partial Autocorrelation) โดยจำนวนพจน์ของ AR จะสัมพันธ์จำนวนแลคของอัตตสัมพันธ์บางส่วนที่มีนัยสำคัญและมีค่าเป็นบวก ส่วนจำนวนพจน์ของ MA จะสัมพันธ์กับจำนวนแลคของอัตตสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญและมีค่าเป็นลบ
ขั้นที่สามทดสอบสมมุติฐานของแบบจำลองว่าค่าสัมประสิทธิ์มีนัยสำคัญหรือไม่ถ้ามีนัยสำคัญก็นำแบบจำลองไปพยากรณ์ได้
และขั้นตอนสุดท้ายนำแบบจำลองไปพยากรณ์ทั้งแบบในช่วงเวลาและนอกช่วงเวลา (Static and Dynamic)
.jpg)
